• 下载数据

    下载数据

    在开始策略回测之前,必须保证数据库内有充足的历史数据。故vnpy提供了历史数据一键下载的功能。下载数据功能主要是基于RQData的get_price()函数实现的。

    1. get_price(
    2. order_book_ids, start_date='2013-01-04', end_date='2014-01-04',
    3. frequency='1d', fields=None, adjust_type='pre', skip_suspended =False,
    4. market='cn'
    5. )

    在使用前要保证RQData初始化完毕,然后填写以下4个字段信息:

    • 本地代码:格式为合约品种+交易所,如IF88.CFFEX、rb88.SHFE;然后在底层通过RqdataClient的to_rq_symbol()函数转换成符合RQData格式,对应RQData中get_price()函数的order_book_ids字段。
    • K线周期:可以填1m、60m、1d,对应get_price()函数的frequency字段。
    • 开始日期:格式为yy/mm/dd,如2017/4/21,对应get_price()函数的start_date字段。(点击窗口右侧箭头按钮可改变日期大小)
    • 结束日期:格式为yy/mm/dd,如2019/4/22,对应get_price()函数的end_date字段。(点击窗口右侧箭头按钮可改变日期大小)填写完字段信息后,点击下方“下载数据”按钮启动下载程序,下载成功如图所示。

    https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/cta_backtester/data_loader.png